Том 321 № 6 (2012): Экономика. Философия, социология и культурология. История
Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком
Исследуется экзотический опцион купли Европейского типа на диффузионном (B,S)-финансовом рынке, основанный на экстремальном значении цены рискового актива, по которому осуществляются выплаты дивидендов. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассматриваются свойства решения.
Ключевые слова:
финансовые рынки, опционы, платежные функции, капитал, портфели, хеджирование
