Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива

Рассматриваются два вида экзотических опционов купли Европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка, основанных на экстремальных значениях цены рискового актива, по которому выплачиваются дивиденды. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассматриваются свойства решения.

Ключевые слова:

финансовые рынки, опционы, платежные функции, капитал, портфели, хеджирование, труды учёных ТПУ, электронный ресурс,

Авторы:

Андреева Ульяна Викторовна

Данилюк Елена Юрьевна

Демин Николай Серапионович

Рожкова Светлана Владимировна

Пахомова Елена Григорьевна

Скачать PDF